Opções Trading Roll Forward


Roll Forward O que Roll Forward significa Roll forward refere-se à extensão do vencimento ou vencimento de uma opção, contrato de futuros ou adiantamento ao fechar o contrato inicial e abrir um novo contrato de longo prazo para o mesmo ativo subjacente ao preço de mercado então vigente. Um roll forward permite que o comerciante mantenha a posição de investimento além do prazo de vencimento inicial, uma vez que as opções e os contratos de futuros possuem datas finais de validade. Geralmente é realizada pouco antes do vencimento do contrato inicial e exige que o ganho ou perda no contrato original seja resolvido. BREAKING DOWN Roll Forward Ambas as pernas do roll forward são normalmente executadas simultaneamente, de modo a reduzir o deslizamento ou a erosão do lucro devido a uma mudança no preço do ativo subjacente. O procedimento avançado varia de acordo com os diferentes instrumentos financeiros. Um roll forward pode ser feito usando o mesmo preço de ataque para o novo como o antigo, ou uma nova greve pode ser definida. Se o novo contrato tiver um preço de exercício superior ao contrato inicial, a estratégia é chamada de roll up, mas se o novo contrato tiver um preço de exercício menor, ele é chamado de roll down. Essas estratégias podem ser usadas para proteger lucros ou proteção contra perdas. Por exemplo, considere um comerciante que tenha uma opção de compra que expira em junho com um preço de 10 ações na Widget Company, quando o estoque está sendo negociado em 12. À medida que a opção de compra se aproxima da expiração, se o comerciante permanecer aposta na Widget Company, ela pode escolher Para manter sua posição de investimento e proteger os lucros, quer vendendo a opção de compra de junho, ou ao comprar simultaneamente uma opção de compra que expira em setembro com um preço de exercício de 12. Isso irá aumentar o preço de exercício reduzindo o custo do cargo, Protegendo parte dos lucros da estratégia inicial. Os contratos de câmbio a prazo geralmente são revertidos quando a data de vencimento se torna a data do local. Por exemplo, se um investidor comprou euros em relação ao dólar americano em 1.0500 por valor em 30 de junho, o contrato será lançado em 28 de junho ao entrar em um swap. Se a taxa spot no mercado for 1.1050, o investidor venderia o mesmo número de euros a essa taxa e receberá o lucro em dólares em 30 de junho, os euros seriam líquidos a zero sem movimento de fundos. O investidor entraria simultaneamente em um novo contrato a prazo para comprar o mesmo montante de euros para a nova data de valor a prazo, a taxa seria a mesma taxa do local de 1.1050 mais ou menos os pontos de avanço para a nova data de valor. Uma posição de futuro deve ser fechada antes do primeiro dia do aviso, no caso de contratos com entrega física, ou antes do último dia de negociação, no caso de contratos liquidados em dinheiro. O contrato geralmente é vendido por dinheiro, e o investidor compra simultaneamente o mesmo valor do contrato para o próximo mês da frente. Rolar Forward Roll Forward - Definição para Roll Forward um contrato de opções é fechar o contrato de opções existente e colocar o mesmo número De contratos do mesmo preço de exercício e subjacente em um outro mês de vencimento. Roll Forward - Introdução Rolling Forward, também conhecido como Roll Over, um contrato de opções é uma das quatro coisas que um comerciante de opções pode fazer quando seu contrato de opções está em ou quase expirado. As outras três ações são para exercitar a opção, fechá-la ou simplesmente deixá-la expirar do dinheiro. Para avançar, um contrato de opções é simplesmente empurrar a data de validade de suas posições existentes para uma data posterior. Isso é útil quando seu comércio de opções de curto prazo acaba por ser lucrativo por mais tempo do que você esperava e você gostaria de ser investido por mais tempo. Na verdade, a maioria dos corretores de opções on-line teria Roll Forward ou Roll como uma escolha comercial por si só em sua interface de negociação. Este tutorial deve explorar o que acontece quando você roda um contrato de opções e as várias maneiras de fazê-lo. Explosive Options Trading Mentor Descubra como meus alunos ganham mais de 45 por comércio, de forma confiável, opções de negociação no mercado dos EUA, mesmo em uma recessão O que é reverter no processo de negociação Uma das principais opções básicas todas as opções que os comerciantes devem saber é que todas as opções Os contratos têm datas de validade. Como instrumentos de negociação de derivativos, as opções não duram para sempre e, uma vez que é passado a data de validade, ela irá resolver de acordo com seus termos e condições e então deixará de existir. Então, e se você comprou um contrato de opções que está lucrando e você pensa que continuará a fazer bem após sua data de validade. Isto é, quando você pode rolar ou rolar ou simplesmente rolar esses contratos para uma data de validade posterior. Roll Forward Exemplo: Supondo que você comprou 1 contrato de AAPLs em agosto de 200 Opções de chamada quando a AAPL se negociava em 200. Após o vencimento, a AAPL está negociando em 250 e você acha que a AAPL continuará a fazer bem, levando essas 200 opções de preço de preço Dinheiro para mais lucros. Para permanecer investido, você rola suas opções de AAPL em agosto de 200 para o mês de setembro encerrando suas Opções de Chamada de agosto de 200 e depois compre para abrir um contrato de opções de chamadas da AAPL em setembro de 200. Formas de rolar um contrato de opções Existem duas maneiras de reverter um contrato de opções por Legging ou pedido simultâneo. Legging significa executar o fechamento da posição existente e a abertura da nova nova posição mês separadamente como duas ordens separadas. Você pode fechar a posição existente antes de abrir a nova posição ou abrir a nova posição primeiro antes de fechar a posição existente, dependendo de qual ação lhe oferece mais vantagem. Saiba mais sobre Legging. A ordem simultânea significa executar o fechamento da posição existente e a abertura da nova posição do mês adicional simultaneamente como uma ordem. A maioria das interfaces de negociação de opções on-line tem essa função e é convenientemente chamada como Roll. Isso permitirá que você coloque em ambas as ordens simultaneamente para execução pelo corretor. A vantagem de usar a ordem simultânea é que há pouca ou nenhuma derrapagem entre os dois pedidos. Exemplo de Opções de QQQQ para o Roteamento Avançado Usando Ordem Simultânea Na negociação de opções, você geralmente roda um contrato de opções para um outro mês de vencimento com o mesmo preço de exercício. Avançar para um outro mês de vencimento em um preço de exercício diferente é conhecido como também Roll Up ou Roll Down a posição de opções. Roll Forward e Roll Up Exemplo: Supondo que você comprou 1 contrato de AAPLs em agosto de 200 Call Options quando a AAPL estava negociando em 200. Após o vencimento, a AAPL está negociando em 250 e você acha que a AAPL continuará a fazer bem. Para permanecer investido, maximizar a alavancagem e diminuir o custo do cargo, você optar não só para reverter suas opções de AAPL em agosto de 200 para setembro, mas também aumentar o preço de exercício encerrando suas Opções de Chamada de agosto de 200 e depois comprar para Abra 1 contrato de AAPLs no valor de 250 opções de chamadas em dinheiro. Ordens para usar ao rolar um contrato de opções Ao rolar para a frente uma posição de opções curtas, você precisa comprar para fechar a posição existente e, em seguida, VENDER PARA ABRIR as novas posições. Ao rolar para a frente uma posição de opções longas, você precisa VENDER PARA FECHAR a posição existente e depois COMPRAR PARA ABRIR a nova posição. Se você estiver usando o sistema de pedidos simultâneo através da sua interface de intermediário de negociação de opções on-line, você poderia especificar se deseja ser preenchido a preço de mercado, definir um preço limite para o débito líquido ou crédito ou para ser preenchido Mesmo, o que significa fechar a posição antiga E abra a nova posição ao mesmo preço. O preenchimento incluso é possível quando você também está rolando para cima ou para baixo para uma opção de um preço de exercício diferente e fechar em premium para os que estão fechados. Em contratos de opções altamente negociados, a ordem do mercado deve ser suficiente para garantir uma derrapagem mínima e não perder a totalidade da posição, devido a não obter o seu preço limite ou a não ficar pairando.

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